50ETF期权观察:波动率继续回升__凤凰网

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昨日,外围市场带动沪深股市低开低走再触底。上证综合指数收盘下跌1.56%,创业板指数下跌1.53%,科技股跌至最后。两市交易量继续上升至约520亿元。个股下跌,跌宕起伏的比例和赚钱的影响继续从前一天恶化,并没有明显的热点。只有白酒,高交货和其他红色板块,基础化学,酒店餐饮,汽车和其他车辆下降。三大指数全部收跌,沪深500指数跌幅最大,为2.13%,而上证50指数跌幅最小,为0.93%。期货合约表现相同,趋势弱于现货指数基差,近期融合的IC合约溢价率有所扩大。目前没有合同索引。在期权方面,标的资产50 ETF下跌1.06%,收于2.805,平价期权的隐含波动率继续上升。

期权市场的头寸继续上升。当日期权利总计361,000时,与前一个交易日相比,该数字增加了179,300。其中,认购合约头寸为2,097,100,较上一交易日增加124,500,合约头寸为1,500,300,较上一交易日增加54,500。位置PCR值略微下降0.72。就成交量而言,当日总市场成交量为3,938,100,较前一交易日增加24%。其中,已售出1,880,400个看涨期权,合约合约销售总额为2,054,100,较上个交易日大幅增加486,600。每日体积PCR值为1.09,显着高于前一个交易日。

本月合约量增加471,000,占期权增长的63%。其中,认购额增加149,700,增加321,400。本月持有的头寸数量增加了114,200份合约,其中75,900份认购,增加了38,300份。从头寸结构的角度来看,认购的虚拟价值显着降低3.00或以上,并以2.75至2.90的价格增加近100,000。据信整体减少主要是由于价格从2.85降至3.00,以2.65的价格增加近85,000。总的来说,市场波动很大,订阅的深度虚拟价值显着降低。据信位置的位置向下移动。预计短期内会有一些下行空间。

目前,平价认购的隐含波动率为20.20%,被认为是20.97%。 30天的历史波动也大幅上升,从前一个时期的14%上升至15%左右。从当月合约波动的微笑曲线来看,认购质押的波动率在19%到40%之间,曲线偏度增加。每个执行价格的看跌价格波动率略高于看涨期权。

总体而言,该事件期权的隐含波动率已逐渐回升,但仍处于中性低位一年。从短期来看,当事件影响最大或已经过去时,投资者可以在逢低卖出虚拟价值看跌期权,并且在做多波动性策略时应该谨慎。

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